По статистическим характеристикам временные ряды можно разделить на четыре основных типа.
Распознавание, интерпретация и знание того, как анализировать большие типы временных рядов, необходимы для создания надежных эконометрических моделей. Мы говорим, что надежно, когда дело доходит до установления взаимосвязей между переменными и оценками.
Классификация временных рядов
Классификация временных рядов представлена на следующем графике:
Принятые названия (постоянное среднее, непостоянное среднее, ограниченная дисперсия, возрастающая дисперсия) более или менее тривиальны. То есть, даже если они хорошо реагируют на описание временного ряда, они не уникальны. Поскольку другие авторы могли различать стационарные и нестационарные случайные процессы. Тогда мы будем говорить о другом типе классификации, но действующей таким же образом.
Конечно, с дидактической точки зрения изучать его всегда проще и интуитивно, чем изучать с помощью распределений вероятностей и функций Гаусса. В заключение, более важным, чем имена или метки, которые даются типам серии, является графическое и интуитивно понятное представление серии.
Характеристики каждого типа временных рядов
С ясной приведенной выше сводной таблицей мы собираемся выделить основные характеристики каждого типа временных рядов. Но сначала желательно освоить понятия среднего и дисперсии:
- Половина
- Дисперсия
Характеристики основных типов временных рядов:
Постоянное среднее и ограниченная или постоянная дисперсия
Доходность финансовых активов в целом обычно представляет собой стационарные случайные процессы. Говоря менее техническим и более простым языком, это процессы с постоянным средним значением и ограниченной дисперсией. График выше представляет ежедневное процентное изменение финансового актива без особой волатильности.
Постоянное среднее значение и увеличивающаяся дисперсия
Акции некоторых компаний, которые демонстрируют волатильность, сырье или даже валютный рынок (FOREX) демонстрируют такое поведение. Среднее значение более или менее постоянно в течение периода, но для них характерны большие изменения в том или ином направлении.
Непостоянное среднее и ограниченная или постоянная дисперсия
Предыдущим примером вполне может быть эволюция уровня безработицы во время сильного экономического спада, который длится несколько лет. Дисперсия постоянна или ограничена, то есть она остается на очень одинаковом уровне в течение всего периода, но среднее значение продолжает расти. Если бы вместо уровня безработицы мы выбрали уровень занятости, у нас был бы такой же, но убывающий ряд. Характеристики сериала были бы точно такими же.
Увеличение или уменьшение среднего и увеличение дисперсии
Хорошим примером может быть бедная развивающаяся страна. Через определенное время его развитие начинает ускоряться благодаря технологическим и социокультурным достижениям. Следовательно, тенденция становится все более выраженной. Это также типичное поведение временных рядов данных финансового пузыря.
Наконец, следует отметить, что временной ряд может быть двух типов одновременно. То есть в одни периоды это будет тип 1, а в другие периоды - тип 3. Обычно в зависимости от явления он классифицируется на тот или иной тип. Однако мы должны иметь в виду, что когда дело доходит до экономических переменных, нет ничего определенного.