В экономике количественный анализ - это анализ, который использует математические и статистические методы для объяснения или прогнозирования различных экономических переменных. Примените эти методы, взяв за основу экономическую теорию.
В количественном анализе в качестве основного рабочего инструмента используется эконометрика. Причина, по которой используется количественный анализ, заключается в необходимости измерения, оценки или оценки экономической реальности с максимально объективной точки зрения.
Например, мы можем утверждать, что ВВП страны будет расти благодаря увеличению инвестиций и расширяющей фискальной политике. Согласно экономической теории, если инвестиции увеличиваются, а налоги снижаются, страна должна расти. Однако в экономике нет ничего определенного. В конце концов, это общественная наука. Итак, учитывая неизбежную неопределенность, количественные аналитики пытаются изучить, как именно эти события повлияют на их количество. Еще одно применение количественного анализа - демонстрация экономических теорий.
В последние годы, благодаря значительному развитию технологий, количество доступных баз данных увеличилось, а также количество компьютерных программ, облегчающих этот тип вычислений. Поэтому использование этого вида анализа становится все более частым. Однако количественный анализ, даже если он математический, не безошибочен, а тем более совершенен.
Важно понимать экономическую среду и понимать, что существует большое количество переменных, которые невозможно измерить. Следовательно, многие данные являются лишь приблизительными.
Количественный анализ фондового рынка
Количественный анализ применяется в разных секторах экономики. Компании, которые хотят измерить степень удовлетворенности клиентов, банки, использующие модели для управления своими рисками, и правительства, которые делают прогнозы для реализации различных политик.
Одна из областей, в которой этот тип анализа наиболее часто используется, - это инвестирование в фондовый рынок. Это понятие связано с количественной торговлей, но это не одно и то же. Количественный анализ - это часть количественной торговли.
Реальность фондового рынка можно проанализировать с помощью различных премий. Один из таких бонусов - количественный анализ. Примеры количественных методов торговли на фондовом рынке:
- Статистический арбитраж
- Модели ARIMA
- Советники
- Модели ценообразования опционов
- Формирование портфолио