Просадка - это восстановление кривой прибыли от предыдущего эталонного максимума до минимума в течение заданного периода.
Это способ измерения риска инвестиции, паевого инвестиционного фонда или финансового актива. Обычно выражается в процентах между эталонным максимумом и минимумом. Текущая просадка сохраняется до тех пор, пока не будет превышен контрольный максимум.
В приведенном выше примере вы можете увидеть, как инвестиции приносят доход за период. Однако в этот период он достигает максимума 90% и снова падает до 40%. До тех пор, пока эталонный максимум в 90% не будет превышен, просадка не может быть подсчитана повторно. В следующем примере мы видим, как возникают две просадки.
Что действительно интересно, больше, чем текущее значение, так это максимальная просадка. В действительности, когда мы наблюдаем кривую результатов инвестиционного фонда или торговой системы, мы будем наблюдать множество и очень маленьких. Поэтому действительно актуально максимум за весь период.
На графике выше вы можете увидеть кривую прибыли, предлагаемую Morningstar для реального фонда. За этот период произошло несколько значимых просадок. Максимум второй. Это около 20%. Хотя последний выше в абсолютном выражении, важно работать в процентах.
Готовы инвестировать в рынки?
Один из крупнейших брокеров в мире, eToro, сделал инвестирование на финансовых рынках более доступным. Теперь любой может инвестировать в акции или покупать доли акций с комиссией 0%. Начните инвестировать прямо сейчас с депозитом всего в 200 долларов. Помните, что важно научиться инвестировать, но, конечно, сегодня это может сделать каждый.
Ваш капитал находится под угрозой. Могут применяться другие сборы. Для получения дополнительной информации посетите stocks.eToro.com.
Я хочу инвестировать с EtoroПросадка торговой системы
Просадка - очень важный показатель риска в торговых системах. Часто используется понятие «максимальная просадка». То есть, когда мы хотим оценить риск торговой системы, мы измеряем максимальную просадку. Максимальная просадка расскажет нам, каковы максимальные убытки торговой системы за период. Может быть много мелких просадок, но очень большая. Это информирует нас о рисках, связанных с торговой системой.
Важно то, что в торговой системе, которая генерирует очень большую прибыль, нет смысла, если максимальный убыток очень велик. Так как в любой момент большая часть капитала может быть потеряна.
Важность просадки как меры риска
Независимо от самих цифр, оценка риска с помощью этого показателя имеет решающее значение. Это очень важно, потому что чем больше потеря, тем труднее восстановить прибыль.
Предположим, у инвестора есть 1000 евро. Если вы потеряете 20%, стоимость ваших инвестиций составит 800 евро.
Чтобы вернуться к 1000 евро, вы должны получить 25% (1,25 x 800 = 1000). Если вместо 20% вы потеряете 50%, стоимость ваших инвестиций составит 500 евро. Чтобы вернуть 1000 евро, вы должны заработать 100%.
Короче говоря, чем больше потеря, тем труднее вернуться к непосредственно предыдущему моменту.
