Системный риск - это риск заражения, который возникает во время финансового кризиса в результате его концентрации в определенном секторе экономики и может напрямую влиять на остальные включенные в него производственные сектора.
Банковский сектор является сектором с самым высоким системным риском, поскольку он может иметь очень негативное влияние на развитие всей экономики.
Тенденция к усилению контроля над системными рисками
После финансового кризиса 2007–2011 годов учреждения по всему миру стали еще больше интересоваться разработкой систем контроля рисков в банковском секторе. Это связано с тем, что риск заражения может иметь катастрофические последствия для экономики.
По этой причине системы и механизмы контроля в Базельских соглашениях были улучшены, поскольку с их помощью устанавливаются руководящие принципы для предотвращения событий, которые могут поставить под угрозу финансовый сектор.
В свою очередь, банки инвестировали в технологии, обучение и найм квалифицированного персонала для разработки рейтинговых и скоринговых моделей, которые улучшают их прогнозные оценки, многие из которых основаны на моделях Var (Value at Risk), стресс-тесте, моделях IMA и EMA или инкрементном риске Var. , Беты портфеля и их дисперсии. Эти модели преследуют одну и ту же цель, которая заключается в контроле рискованных ситуаций во время кризиса, что позволяет прогнозировать максимальные ожидаемые убытки для покрытия своих резервов.
Кроме того, у банков есть стимулы для разработки и проверки количественных моделей, разработанных внутри компании, сопровождаемых рейтингами рейтинговых агентств и мнениями представителей международных организаций, таких как центральные банки. Последние вкладывают большие деньги в исследования по этому поводу. В свою очередь, существует множество консалтинговых компаний, которые специализируются на консультировании по вопросам рисков, не только те, которые известны как «большая четверка» (PwC, EY, Deloitte и KPMG), но и многие другие, в ведении которых находятся отличные профессионалы.