С технологической революцией и цифровым веком становится все проще получать информацию немедленно. Информация, которую многие инвесторы используют для инвестирования в фондовый рынок, но имеют ли они какое-либо влияние на рынки?
Когда событие происходит на глобальном уровне, в эпоху, когда компьютеры и технологии связывают нас со всей информацией за считанные секунды, все инвесторы на планете опасаются возможных последствий этого события на финансовых рынках. Особенно, когда это негативное событие и наша позиция оптимистична, учитывая возможность того, что это событие из-за его пола повлияет на результаты, которые мы получали от нашей позиции на рынке.
То, что некоторые называют фундаментальным анализом или макроэкономическим анализом финансовых рынков, представляет собой тип инвестиций, в основе которого лежат события, происходящие в мировой экономике, и способность предвидеть их влияние на финансовые рынки. Сложный анализ, к которому, тем не менее, присоединяются многие начинающие трейдеры в поисках повышения производительности в век информации и с простым фактом владения смартфоном и подключением к Интернету.
Bloomberg, Investing, а также другие биржевые информационные порталы полны финансовых новостей. Незамедлительность, когда дело доходит до получения актуальной информации для финансовых рынков в мире, где, кроме того, глобализация вызвала глобальную связь между странами, а также коллективное воздействие, заставляет нас принимать решения более динамично. В некоторых случаях даже открытие и закрытие позиций за считанные минуты, чтобы попытаться получить некоторую прибыль из-за возможного воздействия новости.
В некоторых частях мира развитие программирования и технологий привело к появлению групп трейдеров, которые настроили роботов на автоматическое инвестирование при наступлении события. Даже, чтобы добавить забавный случай, робот, который был запрограммирован для выполнения позиций на рынках, ссылаясь на твиты президента США Дональда Трампа. В зависимости от характера твита робот считал, хороший он или плохой, и одновременно выполняет медвежьи или бычьи позиции.
Исследование подтверждает корреляцию
Если мы посмотрим на вышеупомянутый случай, а не на инвестиционную стратегию, то программирование робота для выполнения позиций в соответствии с твитами президента Дональда Трампа может показаться шуткой. Редкий сигнал, которому нужно следовать, но который, согласно исследованию, проведенному Международным валютным фондом (МВФ), может иметь больше смысла, чем кажется априори. Исследование, в котором ставится под сомнение влияние новостей на финансовые рынки, а также на различные цены на активы.
Используя робота, многосторонняя организация, ранее возглавляемая Кристин Лагард, оценила, используя более 4 миллионов экономических, политических, деловых и финансовых статей, опубликованных из разных источников, среди которых выделяется Reuters, тон каждой новости, используя интеллектуальный анализ текста, определяющий, были ли термины, использованные в новостях, отрицательными или, наоборот, положительными. Идея заключалась в сборе новостей, содержащих такие термины, как «прогресс» или «уверенность», а также другие более негативные термины, такие как «кризис», «падение» или «убытки».
Некоторые данные, которые позже были использованы для разработки «индекса духа», основанного в основном на новостях, касающихся стран с развитой и развивающейся экономикой. Индекс, который пытался измерить относительным образом настроения рынка, а также его влияние на рынки. Нечто похожее на то, что определяет известный индекс страха, или, как его официально называют, индекс VIX. Подобно тому, как индекс VIX пытается измерить волатильность на рынках и, таким образом, определить незащищенность инвесторов, индекс настроения стремится делать то же самое, но с новостями, а не с волатильностью.
Сформулировав индекс, агентство пришло к выводу, что в случае внезапных событий, о которых сообщают СМИ, цены на активы во всем мире претерпевают значительные изменения. Он был специально подготовлен для мировых новостей, где можно было наблюдать четкую взаимосвязь между поведением рынков и СМИ.
Конечно, как мы знаем, корреляция не подразумевает причинности. Может случиться так, что корреляция между экономическими новостями и движением акций будет дана в другом направлении. Например, происходит событие, инвесторы открывают позиции, а затем оно появляется в СМИ, реагируя на событие. Или даже происходят одновременно.
Меньше экономии, больше вычислений
Точно так же, как мы видели в предыдущем разделе, инвестирование и торговля - это деятельность, в которой навыки работы с компьютером стали помощником для инвесторов. В последние годы мы смогли наблюдать, как на финансовых рынках была внедрена новая методология, в которой экономические знания сочетаются с разработкой компьютерных инструментов, чтобы с помощью роботов генерировать прибыль в среде более взвешенного риска и контролируется. Роботы, которые, как и тот, который был разработан для дела Дональда Трампа, беспрерывно занимают позиции на рынке.
Как я уже говорил, новая рыночная тенденция все больше рассматривает автоматическую торговлю как торговую стратегию. Сделка, которую также называют алгоритмической торговлей, поскольку она зависит от разработки сложного алгоритма выполнения позиций. Инвестиционная тенденция, которая, как я уже сказал, заставляет инвесторов, заинтересованных в принятии такой стратегии, очень хорошо знать область информационных технологий. И, кроме того, с большой надежностью, так как от этого алгоритма будут зависеть и наши убытки, и прибыли.
Все меньше и меньше экономистов не рассматривают использование программирования для производства статистики или отчетов. Программирование и вычисления открыли бесконечные поля для инвесторов на финансовых рынках. От разработки индексов до программирования автоматических роботов они стали возможны благодаря большому проникновению вычислений и программирования на финансовые рынки. Влияние, открывшее широкий спектр возможностей для многих инвесторов, а также для определенных технических специалистов, которые, не зная экономики, используют автоматические торговые стратегии с помощью алгоритмических роботов.
Как и в случае с новостями, новые технологии, включая обработку мегаданных и интеллектуальный анализ текста, оказали огромное разрушительное влияние на экономику. Это признают организации, которые уже работают с обработчиками информации для уточнения своих оценок, а также проводят все более точные исследования. Исследования, которые, сравнивая их с предыдущими анализами и в которых информация не обрабатывалась, было невозможно продемонстрировать с высокой степенью достоверности.
То, что не происходит сейчас, как мы уже видели на примере влияния новостей на финансовые рынки. Благодаря технологиям такая простая инвестиционная стратегия оказалась точной для получения прибыли на финансовых рынках. Кроме того, не только организмы способны выполнять это, но, как мы видели, обладая знаниями в области технологий, мы можем выполнять это сами.
Теперь, с подробным и проверенным анализом, осмелились бы вы использовать обработку новостей для инвестирования в фондовый рынок?
