S&P 500 - ведущий фондовый индекс США. Индекс был создан в 1923 году, когда компания Standard & Poors представила его со списком из 233 компаний, но это было в 1957 году, когда индекс состоял из 500 компаний.
Компании, представляющие индекс, являются наиболее устойчивыми и важными в американской экономике, среди них можно выделить Amazon, Blackrock, Caterpillar, Coca-Cola, Cisco, Apple, General Electric, IBM, JP Morgan, McDonald's, Microsoft, Pfizer. , Verizon, Walt Mart Stores, Yahoo, Visa и многие другие крупные международные компании.
В 2019 году на его долю приходилось около трети капитализации мирового рынка.
Характеристики S & P500
Это самый представительный индекс в мире, поскольку его динамика и новости напрямую влияют на остальные рынки и различные активы, которые торгуются на них.
Компании, составляющие индекс, выбираются комитетом на основе анализа следующих переменных:
- Рыночная капитализация. Он должен быть выше 4,2 миллиарда долларов.
- Ликвидность и размер.
- Сектор в которой он действует, и барьеры для входа.
- Степень интернационализации.
- Адрес.
- Плавающий капитал.
- Экономическая целесообразность.
- Погода это было публично продано.
- Объем торгуемых акций он должен превышать 250 000 каждые шесть месяцев.
Индекс S&P 500 - это базовый актив для рынка производные и для наличного рынка, особенно его Финансовое будущее. Любые экономические новости макроэкономического типа, такие как публикация Валовой внутренний продукт (ВВП), заседания Комитета Федеральной резервной системы (FOMC) или наем работников в несельскохозяйственном секторе среди некоторых переменных, а также микроэкономическая ситуация каждой из компаний напрямую влияют на американскую экономику и экономику остальных стран мира.
Следовательно, это самый важный измеритель пульса экономики, поэтому за ним следят самые важные в мире управляющие портфелем, трейдеры, хедж-фонды, чтобы инвестировать и спекулировать на его волатильности и движениях. Его волатильность измеряется с помощью VIX с учетом подразумеваемой волатильности восьми опционов колл и пут S & P500. Если VIX достигает высокого значения, это соответствует падению индекса S & P500 и наоборот.
Исторический максимум индекса достиг 2140 пунктов, что любопытно, что совпало с критическими моментами в Европе.
Пример будущих расчетов S & P500
Давайте посмотрим на пример расчета этого Будущее, поскольку это наиболее торгуемый актив на рынке производных финансовых инструментов.
Представим, что мы покупаем 1 контракт этого Фьючерса по цене 1800 пунктов, через несколько мгновений мы решаем продать операцию по цене 1805 пунктов.
Прежде всего, мы должны рассчитать объем торгов на рынке на покупку 1 контракта:
Объем торгов = Цена * Стоимость за пункт
Фьючерсные контракты, в отличие от внебиржевых инструментальных контрактов, которые можно изменять по объему и стоимости за пункт, стандартизированы, при этом стоимость за пункт составляет 50 долларов США.
Следовательно, в нашем примере:
Номинальный объем торгов = 1,800 * 50 = 90,000 долларов США
Польза от операции будет следующая:
Прибыль / убыток = (Цена продажи - Цена покупки) * Стоимость пункта
Прибыль / убыток = (1,805 - 1,800) * 50 = 250 usd