Индекс содействия рынку - это технический индикатор, разработанный Биллом Вильямсом, который связывает объем фондового рынка и изменение цен на финансовый актив.
Проще говоря, индекс содействия рынку - это индикатор объема акций. Разница в том, что традиционный объем акций не учитывает колебания цен, он учитывает только количество акций или контрактов, торгуемых на рынке. Индекс облегчения рынка идет дальше. То есть он учитывает колебания цен и в то же время торгуемый объем.
Его внешний вид выглядит следующим образом:
Как мы видим на приведенном выше графике японских свечей, индикатор аналогичен биржевому объему. Кроме того, он меняет цвета. Полоса может быть розовой, синей, зеленой или коричневой. Эти цвета являются ориентировочными и предлагаются по умолчанию в торговой платформе Metatrader. Далее мы увидим, как он рассчитывается, что означает каждый цвет и как мы можем торговать с этим индикатором.
Как рассчитывается индекс содействия рынку?
Рассчитать индекс облегчения рынка откровенно просто. Мы можем рассчитать его вручную без особых проблем. Однако торговые платформы, такие как упомянутая выше, показывают свой расчет автоматически. В этом смысле знание того, как он рассчитывается, поможет нам интерпретировать его позже.
IFM = (Максимум периода - Минимум периода) / Объем торгов за период
При этом мы понимаем следующие переменные как:
- Максимум: Это максимальное значение, достигнутое ценой за определенный период.
- Минимум: Это наименьшее значение, достигаемое ценой за определенный период.
- Объем торгов: Это объем акций, торгуемых за определенный период.
- Период: Период, к которому мы обращаемся, может составлять 1 минуту, 5 минут, 1 час, 1 день, 1 месяц и т. Д.
Например, предположим, что торговая сессия по определенному активу. Предположим, что этот актив представляет собой цену финансового фьючерса на золото. Максимальное значение, отмеченное в этот день, составляет 1100 долларов США, а минимальное значение - 1050 долларов США. Количество заключенных контрактов составляет 250 000 контрактов. Изучаемый период - один день. Таким образом, индекс содействия рынку будет:
IFM = (1,100 - 1050) / 250,000 = 50 / 250,000 = 0,0002
Это значение, в зависимости от актива, обычно умножается на 1000 или 10000, чтобы получить значение, которое легче увидеть. Хотя это правда, все сказано, что главное в этом индикаторе, как мы сейчас увидим, не абсолютные значения.
Прежде чем перейти к следующему пункту, давайте разберемся, почему полосы индикаторов имеют тот или иной цвет:
- Зеленый: IFM увеличивается, а громкость увеличивается.
- Коричневый: IFM падает, а громкость увеличивается.
- Синий:IFM повышается, а громкость падает.
- Роза: IFM падает, и громкость падает.
Торговля с индексом упрощения рынка
Априори этот показатель не используется сам по себе. Его создатель Билл Вильямс считает его очень важным индикатором, но использует его интегрированным в свою торговую систему. В любом случае жизненно важно знать, что важны не абсолютные значения показателя. Важно то, какие цвета он принимает.
Зная это, давайте посмотрим, как он интерпретируется и какие торговые сигналы он может предложить. Мы будем делать это в зависимости от цвета, который принимает индикатор.
- Зеленый: IFM и объем увеличиваются одновременно. То есть актив явно движется в одном направлении (бычьем или медвежьем), а объем увеличивается. Это хорошее время для добавления длинных позиций (если тенденция по акциям бычья) или коротких (если тенденция по акциям медвежья). Например:
- Коричневый: IFM падает, а громкость увеличивается. Это означает, что актив не претерпевает значительных движений. Между покупателями и продавцами идет борьба. Не рекомендуется занимать какую-либо позицию.
- Синий:IFM повышается, а громкость падает. Рынок явно движется в одном направлении, но новые инвесторы не присоединяются (падение объемов). Не рекомендуется открывать позиции.
- Роза: IFM и объем падают одновременно. Появление этого цвета означает, что тренд скоро закончится. Желательно закрыть позиции и уйти с рынка.
Как мы видели на примерах каждого из столбцов, сигналы ненадежны. Часто они указывают на то, чего на самом деле не происходит. Вот почему Билл Вильямс использовал его как индикатор помощи или подтверждения. Сам по себе не подает торговых сигналов.
