Существует много типов торговых систем, и в целом их можно классифицировать в зависимости от их усмотрения, фазы тренда, в которой они работают, и направления их операций.
Торговые системы - это наборы правил, которые облегчают операции на финансовых рынках. Количество классификаций, которые можно сделать из них, очень велико. Поскольку каждая классификация, в свою очередь, будет иметь несколько подтипов. Однако есть три типа классификаций, которые являются наиболее полезными и наиболее известными.
Дискреционные, полуавтоматические и автоматические торговые системы
В зависимости от усмотрения различают три типа торговых систем. Можно также сказать, исходя из объективности. Однако объективность в мире фондового рынка также может быть субъективной. Таким образом, мы различаем:
- По усмотрению: Это торговые системы, которые, даже имея определенные правила, оставляют последнее решение на усмотрение трейдера. Например, система на основе диаграммных фигур.
- Полуавтомат: Это торговые системы с определенными и фиксированными правилами, но операции вводятся вручную. Например, система на основе скользящих средних, управляемая вручную.
- Автоматический: Это те торговые системы, которые, имея определенные и фиксированные правила, запускают операции через алгоритм. Например, советник.
Торговые системы, основанные на направленных и рыночно нейтральных стратегиях
В зависимости от типа стратегии мы можем различать торговые системы, основанные на разных типах стратегий:
- Торговые системы, основанные на направленных стратегиях: Это торговые системы, которые открывают длинные или короткие позиции. Они пытаются получить прибыль от движения котировок в ту или иную сторону. Например, любая система, основанная на технических индикаторах.
- Торговые системы, основанные на рыночно-нейтральных стратегиях: Это торговые системы, которые одновременно открывают длинные и / или короткие позиции по нескольким активам. Они пытаются повысить прибыльность, используя неэффективность финансовых рынков. Например, парные торговые системы
Трендовые, боковые и контртрендовые торговые системы
В зависимости от фазы тренда, в которой они работают, мы можем выделить три типа систем:
- Тенденции: Это трендовые системы или последователи тренда, те, кто пытается воспользоваться восходящими или нисходящими трендами. Например, системы, основанные на теории Доу или скользящих средних.
- Посещаемость: Системы сопровождения - это те, которые работают с ценовыми диапазонами или не смотрят на графики цен. Например, продажа на уровне сопротивления и покупка на уровне поддержки в боковом торговом канале. Другой пример систем ухода - системы, основанные на инвестициях в стоимость.
- Контр-тенденции: Системы противодействия трендам - это те, которые действуют против общей тенденции. То есть те, кто пытается воспользоваться коррекцией тренда для получения прибыли. Например, система, основанная на расхождениях индикатора MACD.
Торговая система может быть одновременно трех типов. Например, советник, работающий на основе скользящих средних, представляет собой автоматическую, направленную и трендовую систему. Другой пример, система, основанная на фигурах графика продолжения торгового тренда, - это дискреционная система тренда и направленности.
Ниже приводится схема иерархии наиболее важных типов систем:
