Просрочка банковских счетов - это показатель уровня риска того, что дебиторы частных банков (обычно мы имеем в виду людей, обращающихся за кредитом) не выполнят свои платежные обязательства.
Просроченная задолженность банка измеряется как соотношение между неплательщиками и общим количеством проведенных транзакций. По сути, речь идет о взаимосвязи между сомнительными рисками, то есть случаями, в которых есть существенные сомнения в том, что обязательство не будет выполнено, и общими рисками (всеми осуществленными операциями, предполагающими определенный риск).
Что такое делинквентность?
Просрочка по ссуде определяется как ситуация, в которой должник задерживает выплату процентов и / или основной суммы долга на три месяца. Это ситуация высокого риска, но она еще не попала в категорию плохих кредитов (безвозвратных).
Если ссуда считается безнадежной, она исключается из учета просроченной задолженности.
Как измеряется просроченная задолженность банка?
Просрочку банка можно рассчитать по-разному. Ставки или коэффициенты обычно являются оценочными. Среди наиболее используемых у нас есть: уровень просрочки по кредиту, показатель просрочки по балансу и общий уровень просрочки.
- Уровень просрочки по кредиту: Измеряется как отношение проблемных кредитов к общей сумме кредитов, предоставленных клиентам.
- Уровень просрочки по балансу: Это отношение дефолта по ссудам клиентов, депозитам в кредитных учреждениях и долговым ценным бумагам по отношению к общей сумме всех этих операций.
- Общая просрочка: Условные риски и обязательства добавляются к просрочке баланса.
Последствия просрочки банка
Последствия просрочки платежей банков пагубны как для результатов самих банков, так и для экономики в целом.
Что касается банков, просрочка снижает их доход от начисления процентов. Кроме того, у них должно быть больше ресурсов, чтобы поддерживать резервы в случае невыполнения обязательств. Следует отметить, что здесь появляется концепция коэффициента покрытия, который представляет собой уровень резервов, которые Банк имеет по всем неработающим кредитам. Чем выше значение по умолчанию, тем выше должен быть коэффициент покрытия.
Что касается воздействия на экономику, более высокие уровни просрочек связаны с более высоким уровнем безработицы и падением экономической активности и потребления. Доверие к банковской системе падает, а стоимость кредита имеет тенденцию к росту.
Риск кредита