Базельские соглашения представляют собой серию руководящих принципов, разработанных Базельским комитетом в конце 1974 года, сформированным управляющими центральных банков G-10, чтобы избежать системных рисков в ситуациях банковской паники или бегства из банков, которые возникли в финансовые потрясения, зарегистрированные на валютных рынках.
В основе Комитета лежит приобретенная в то время идея о том, что проблемы какой-либо организации быстро распространяются за ее пределы.
Например, мы находим этот факт при банкротстве немецкого банка Bankhaus Herstatt, расположенного в Федеративной Республике Германия. В июне 1974 года в этот банк вмешались немецкие власти из-за его неэффективности. Среди некоторых принятых мер были заморожены долларовые счета, которые банк имел в своем филиале в Нью-Йорке.
Ключевые вопросы Базельских соглашений
Важно отметить, что, хотя эти соглашения не имеют юридической формы, Базельские документы были одобрены управляющими и надзорными органами крупнейших экономик мира. Эти документы вращаются вокруг четырех основных тем.
- Принципы трансграничной деятельности и сотрудничества между надзорными органами.
- Показатели достаточности капитала.
- Основные принципы.
- Управление рисками и другие аспекты.
Есть три соглашения, продленных во времени и измененных на основе накопленного с течением времени опыта:
- Базель I:Соглашение о минимальном капитале, основанное исключительно на кредитном риске, было заключено в 1988 году. Проще говоря, было установлено, что минимальный капитал должен составлять не менее 8% активов, взвешенных по риску.
- Базель II: Первоначально опубликованный в июне 2004 года, он основан на трех принципах ↓
- Компонент I. Минимальные требования к капиталу с углубленным анализом кредитного риска, рыночного риска и операционного риска.
- Компонент II. Процесс банковского надзора, основанный на принципах бдительности минимальных коэффициентов достаточности капитала, контроля стратегий расчета рисков и их надзора, мониторинга и получения информации, анализа внутреннего контроля и ожидания вмешательства в случае необходимости.
- Компонент III. Рыночная дисциплина основан на предоставлении информации в ясной и прозрачной форме о политике управления рисками, достаточности капитала и подверженности рискам на регулярной основе.
- Базель III:Меры, направленные на повышение качества капитала, улучшение выявления рисков при определенных подверженностях, повышение требований к капиталу, создание резервов капитала, определение коэффициента левериджа и улучшение управления рисками и коэффициентов ликвидности.
Состав Базельского комитета
Базельский комитет состоит из 27 членов (Германия, Саудовская Аравия, Аргентина, Австралия, Бельгия, Бразилия, Канада, Китай, Испания, США, Франция, Голландия, Гонконг, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Корея, Люксембург. , Мексика, Великобритания, Россия, Сингапур, Южная Африка, Швеция, Швейцария и Турция), объединяющие центральные банки этих стран четыре раза в год.