Зависимость от времени - характеристика многих данных временных рядов, указывающая на то, что прошлое влияет на будущее.
Другими словами, значение переменной, собранной в этом году, будет во многом зависеть от значения данных для указанной переменной в прошлом году. Зависимость от времени является характеристикой, которую необходимо учитывать в эконометрических исследованиях. В некоторых случаях вы можете улучшить оценки. Однако неправильный анализ может привести к большим ошибкам оценки.
Конечно, временная зависимость не влияет одинаково на все данные временных рядов. Есть четыре основных типа временных рядов. Эти четыре основных типа приведены в следующей таблице:
Типы, на которые они обычно влияют, - это типы 2 и 4. То есть, когда среднее значение увеличивается или уменьшается (не постоянное). Другими словами, когда переменная находится в восходящем или нисходящем тренде. Однако временная зависимость также может влиять на тип 3. Очень редко это влияет на тип 4.
Рассуждения просты. Тип 4 не изменяется из-за зависимости от времени, потому что независимо от времени, которое проходит, ряд будет вращаться только вокруг нескольких пределов. То, что произошло в прошлом, не служит предсказанием будущего.
Примеры зависимости от времени
Зависимость от времени определяет тот факт, что данные, которые мы собираем в настоящее время, зависят от прошлой эволюции. Например, текущая стоимость валового внутреннего продукта (ВВП) зависит, среди прочего, от прошлой стоимости. Если в прошлом году он был равен 100 миллионам, то в этом году он будет колебаться между 90 и 110 в лучшем случае. И мы будем говорить об очень большом диапазоне колебаний. В любом случае стоимость не поднимется со 100 до 10 миллионов. На следующем графике показана динамика ВВП страны за 40 лет.
Другим очень простым примером могут быть акции публичной компании. Если вчера каждая акция стоила 5 евро, то сегодня обычно ее цена составляет от 4,5 до 5,5 евро. И, повторяем, речь идет об очень широком диапазоне вариаций. Что было бы очень редко, так это то, что он составляет от 5 до 10 евро в день или от 5 евро до 1 евро. То есть маловероятно. На следующем графике показана динамика доли за 5 лет.
В заключение можно сказать, что многие данные временных рядов экономических переменных представляют временную зависимость. То, что они демонстрируют зависимость от времени, не является ни плохим, ни хорошим, просто другим. Так что эту разницу нужно устранять соответствующими методами.