Индекс товарного канала - это осциллятор, используемый в техническом анализе. Он используется в основном в активах, которые имеют сезонное или циклическое поведение, таких как сырье. Он был создан Дональдом Ламбертом и известен под аббревиатурой CCI..
Название осциллятора переводится как «Индекс товарного канала». Осциллятор стал популярным примерно в 1980 году благодаря книге Дональда Ламберта под названием «Индекс товарных каналов: инструменты для торговли по циклическим трендам».
Хотя изначально он использовался (и на самом деле является наиболее рекомендуемым) в сырье, в конечном итоге он стал использоваться в других финансовых активах. Многие трейдеры используют этот индикатор для акций, облигаций и даже валют. Следует отметить, что, несмотря на то, что он является осциллятором, он также используется как индикатор тренда. Далее посмотрим, как он рассчитывается. И, наконец, мы приведем примеры того, как его следует использовать в соответствии с инструкциями по трейдингу.
Графическое представление индекса товарного канала (CCI)
Его внешний вид выглядит следующим образом:
На графике вы можете увидеть стоимость нефти марки Brent в японских свечах. Каждая свеча представляет один день. Осциллятор CCI по умолчанию настроен на 14 периодов. При котором текущее значение выкидывается на основе данных последних 14 периодов. ITC имеет два важных направления. Тот, у которого +100, и тот, у которого -100.
Готовы инвестировать в рынки?
Один из крупнейших брокеров в мире, eToro, сделал инвестирование на финансовых рынках более доступным. Теперь любой может инвестировать в акции или покупать доли акций с комиссией 0%. Начните инвестировать прямо сейчас с депозитом всего в 200 долларов. Помните, что важно научиться инвестировать, но, конечно, сегодня это может сделать каждый.
Ваш капитал находится под угрозой. Могут применяться другие сборы. Для получения дополнительной информации посетите stocks.eToro.com.
Я хочу инвестировать с EtoroКогда индикатор выше 100, это означает, что актив перекуплен. Аналогичным образом, когда индикатор ниже -100, это означает, что актив перепродан. Кроме того, некоторые трейдеры используют нулевую линию. Если CCI выше нуля, тренд бычий. Если CCI ниже нуля, тренд медвежий.
Расчет индекса товарного канала (CCI)
Расчет CCI очень прост. Формула применяется к установленным периодам и дает результат. Этот результат - CCI. Формула CCI:
Текущая типичная цена - это сумма цены закрытия, максимальной цены и минимальной цены, разделенная на три. Скользящее среднее типичной цены X - это скользящее среднее типичных цен последних X периодов. Среднее отклонение X - это стандартное отклонение последних X периодов. Наконец, константа 0,015 - это константа, которую Дональд Ламберт добавил, чтобы от 70% до 80% значений CCI находились в диапазоне от -100 до +100.
Интерпретация ICC
CCI измеряет разницу между изменением цены актива и его средней ценой. Трейдеры обычно используют индикатор тремя разными способами: дивергенция, тренд, уровни перекупленности и перепроданности. Более продвинутые трейдеры могут с помощью CCI интерпретировать силу тренда, а также вероятность разворота основного тренда.
Уровни перекупленности и перепроданности
Уровнями перекупленности и перепроданности являются уровни +100 и -100 соответственно. Основываясь на таком использовании индикатора, трейдер должен предупреждать, когда индикатор превышает значение +100. В это время актив перекуплен и в любой момент может развернуть свой тренд. И наоборот, если CCI ниже -100, рассматриваемый актив считается перепроданным. Трейдер или аналитик должны внимательно относиться к этим значениям, поскольку в любой момент нисходящий тренд может превратиться в восходящий. Ниже приведен пример такого использования цены на нефть марки Brent.
Как видим, индикатор дает много ошибок при интерпретации сигналов такого типа. Это не означает, что эти сигналы не работают, но, скорее всего, на этом активе они не работают. Тем не менее, это показывает обоснованность интерпретации, сделанной более продвинутыми трейдерами. Как мы указывали ранее, самые продвинутые трейдеры могут интерпретировать силу тренда с помощью этого индикатора. Его интерпретация определяется использованием, противоречащим нынешнему. Если индикатор выше 100, восходящий тренд сильный. Если он ниже -100, нисходящий тренд сильный.
Индикатор тренда
Согласно этой интерпретации, финансовый актив имеет восходящий тренд, если CCI выше нуля. Между тем, если CCI ниже нуля, тенденция нисходящая. Чем дальше от нуля, тем сильнее будет тренд. На следующем рисунке мы можем увидеть пример такого использования.
В принципе, сигналы тренда кажутся надежными, с той проблемой, что в боковые периоды мы можем обнаружить множество ложных сигналов.
Расхождения
Наконец, расхождения в CCI могут подавать действительные сигналы на покупку или продажу. Это, всегда принимая во внимание, да, трудности, связанные с эксплуатационными расхождениями. В этом смысле считается, что существует медвежья дивергенция, когда есть новые максимумы цены и они не сопровождаются новыми максимумами индикатора. Точно так же существует восходящая дивергенция, когда есть новые минимумы в цене и нет новых минимумов в индикаторе.
