Торговая система Turtle - это торговая система, созданная Ричардом Деннисом и Биллом Экхардом с целью проведения эксперимента с трейдерами.
В первой половине 1980-х Ричард Деннис и Билл Экхард (оба управляющие взаимными фондами) обсуждали, родился ли трейдер или сделал его. Деннис, прославившийся тем, что всего за десять лет превратил 1600 долларов в 200 миллионов долларов, утверждал, что трейдер появился. Напротив, Эчкард утверждал, что для того, чтобы быть трейдером, нужно быть достойным. Я имею в виду, ты должен быть генетически предрасположен.
После долгого разговора оба менеджера пришли к выводу, что лучше всего это доказать. Поэтому они поместили запрос в Wall Street Journal, чтобы найти несколько человек, которые будут торговать под их опекой.
Происхождение названия торговой системы
Они получили много заявок, но для проведения собеседования выбрали лишь несколько. В итоге у них осталось 13 человек. Из них 10 были выбраны в ходе интервью, а 3 - намеренно выбраны Ричардом Деннисом.
«Мы собираемся выращивать торговцев, как в Сингапуре выращивают черепах», - Ричард Деннис.
Эти 13 человек составили экспериментальную группу. Они обучались 2 недели и получали небольшие счета с реальными деньгами. После этого все они получили счета на сумму от 500 000 до 2 миллионов долларов.
По их словам, «черепахи» не только не потеряли деньги, но и добились 80% прибыли в год. Конечно, как действовали черепахи?
Правила системы торговли черепахами
Система торговли черепахами была очень простой. По мнению Ричарда Денниса, торговая система должна быть простой и механической. Другими словами, не должно быть места для субъективного мнения или суждения. То, что диктует система, должно быть очень ясным и простым.
В этом смысле правила разделены на пять разделов:
Рынок
Первым делом необходимо определить, на каком рынке вы собираетесь работать. Система торговли черепахами должна работать на очень ликвидных рынках. В основе его деятельности лежали:
- Сырье: Какао, кофе, сахар, хлопок, золото, серебро, медь, нефть и газ.
- Облигации: Казначейство США на 90 дней, 10 и 30 лет
- Иностранная валюта: Швейцарский франк, немецкая марка, британский фунт, французский франк, японская иена, канадский доллар, евродоллар.
- Действия: Standard & Poor’s 500 акций
Размер позиции
Это первый шаг в управлении капиталом. В этом разделе рассказывается, сколько можно купить или продать. Цель состоит в том, чтобы надлежащим образом управлять рисками. Стратегии управления капиталом адаптировали размер позиции в зависимости от волатильности рынка. Эта волатильность измерялась по индикатору ATR (средний истинный диапазон). См. Средний истинный диапазон
Знаки входа
Сигналы на вход основывались на техническом индикаторе канала Дончиана. Таким образом, находим краткосрочные и долгосрочные сигналы:
- Краткосрочный сигнал основан на пробое 20-дневного канала Дончиана.
- Долгосрочный сигнал основан на прорыве 55-дневного канала Дончиана.
Остановить потери
Конечно, система торговли черепахами использует стоп-лосс. То есть на случай, если сделка пойдет не так, ордер, закрывающий позицию с убытком. Стоп-лосс также был основан на показателях волатильности.
Зафиксировать прибыль
Для выхода из прибыльных позиций (ордер тейк-профит) правило было очень простым. Когда цена достигла минимума за последние 10 или 20 дней, позиция закрывалась.
Дополнительное положение о размере позиции
Поскольку черепахи работали с очень большими счетами, Ричард Деннис высказал некоторые дополнительные соображения по поводу работы. Когда вы работаете с очень большим количеством контрактов, вы можете изменять котировки самостоятельно. Система торговли черепахами учитывала это, чтобы избежать плохих результатов, которые не имели ничего общего с правилами системы.
Он разрешал работать только с крупными позициями, если рынок был очень ликвидным. То, что происходило в подавляющем большинстве случаев.
Система торговли черепахами работает?
Как сказал Ричард Деннис в книге под названием Market Wizards: «Если бы я опубликовал свою торговую систему, никто бы ей не последовал. Секрет в последовательности и дисциплине. Любой может создать прибыльную торговую систему, но у немногих есть сила воли, чтобы придерживаться ее, даже когда что-то идет не так ».
Благодаря Кертису Фэйту (одной из черепах в эксперименте) мы теперь знаем, каковы точные правила системы торговли черепахами. Трейдер, сумевший заработать много денег благодаря этой торговой системе.
Однако, чтобы убедиться, что он по-прежнему работает, рекомендуется количественно проверить, работает ли он. То есть запрограммируйте правила торговли и получите результат. Сделайте то, что называется бэктестом.